NUMEX Noise Area Momentum
Momentum intraday sur ES/MES : entrée quand le prix sort de sa zone de bruit habituelle, stop suiveur, flat avant la clôture.
- Type
- Strategies
- Marché
- ES
- Plateforme
- NinjaTrader 8
- Livrable
- Fichier .cs ou export compilé
Logique
Noise Area Momentum reprend l'approche de momentum intraday décrite par Zarattini, Aziz et Barbon (2024) et l'adapte aux futures ES et MES. Chaque minute de la séance a sa zone de bruit : la distance que le prix parcourt habituellement depuis l'ouverture à cette heure-là, mesurée sur les séances précédentes. La zone s'ancre sur l'ouverture et la clôture de la veille.
Tant que le prix reste dans la zone, la stratégie ne fait rien. À chaque point de contrôle, une clôture au-dessus ouvre un long, une clôture en dessous un short. La sortie suit un stop suiveur, la bande ou le VWAP selon le plus protecteur, vérifié aux mêmes points de contrôle. Si le prix traverse toute la zone, la position se retourne.
Pour un compte de prop firm, la taille est fixe en contrats, un stop catastrophe reste actif en continu, et une perte journalière maximale et un nombre d'entrées par jour encadrent le risque. La position est toujours clôturée avant la fin de séance. Les demi-séances et les séances incomplètes ne sont pas tradées. À utiliser sur barres 1 minute avec les horaires RTH.
Fonctionnalités
- Zone de bruit calculée minute par minute sur les dernières séances
- Contrôles toutes les 30 minutes à partir de 10:00 ET
- Long au-dessus de la zone, short en dessous, retournement si elle est traversée
- Stop suiveur entre la bande et le VWAP
- Stop catastrophe, perte journalière max et entrées max par jour
- Toujours flat avant la clôture, pas de trading en demi-séance
Paramètres
- Séances d'historique (défaut 14)
- Multiplicateur de la zone (défaut 1,0)
- Intervalle des contrôles (défaut 30 min), premier contrôle 30 min après l'open
- Flat forcé (défaut 385 min après l'open, soit 15:55 ET)
- Contrats (défaut 1)
- Stop catastrophe (défaut 60 ticks)
- Perte journalière max (défaut 1 000 $), entrées max par jour (défaut 4)
Captures
Le trading de futures comporte un risque de perte en capital. Nos outils sont des logiciels d'aide à la décision, pas des conseils en investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.